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在实际应用中上市公司的股价依据什么,因为VAR模型是一种非理论性的模型,它无需对变量做任何先验性的约束,因此在分析VAR模型时,往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响如何,而是分析当一个误差项发生变化,或者说模型受到某种冲击时对系统的动态影响,这种分析称为脉冲响应函数方法(IRF),且可以推广到VAR(p)模型上去,即:yt=(Ik-A1L-…ApLp)^-1et(t=1,2,3…T),VAR(无穷大)=(Ik+C1L+C2L^2…)et,(t=1,2,3…T)
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